Medio Rsi Moving

Le medie mobili - semplice e medie mobili esponenziali - semplice ed esponenziale Introduzione Medie mobili lisciare i dati sui prezzi in modo da formare una tendenza seguente indicatore. Essi non prevedere la direzione dei prezzi, ma piuttosto definiscono la direzione della corrente con un certo ritardo. Le medie mobili in ritardo perché si basano sui prezzi passati. Nonostante questo ritardo, medie mobili rendere più agevole l'azione dei prezzi e filtrare il rumore. Formano anche le basi per molti altri indicatori e sovrapposizioni tecniche, come le bande di Bollinger. MACD e il McClellan Oscillator. I due tipi più popolari di medie mobili sono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA). Queste medie mobili possono essere usate per identificare la direzione del trend o definire potenziali livelli di supporto e resistenza. Here039s un grafico sia con un SMA e di un EMA su di esso: mobile semplice calcolo della media Una media mobile semplice è formata calcolando il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. La maggior parte delle medie mobili si basano sui prezzi di chiusura. Una media mobile semplice di 5 giorni è la somma di cinque giorni dei prezzi di chiusura diviso per cinque. Come suggerisce il nome, una media mobile è una media che si muove. Vecchio dati si interrompe come nuovi dati viene disponibili. Questo fa sì che la media di muoversi lungo la scala temporale. Di seguito è riportato un esempio di una 5 giorni di media mobile evoluzione nell'arco di tre giorni. Il primo giorno della media mobile copre semplicemente gli ultimi cinque giorni. Il secondo giorno della media mobile scarta il primo punto di dati (11) e aggiunge il nuovo punto di dati (16). Il terzo giorno della media mobile continua facendo cadere il primo punto di dati (12) e aggiungendo il nuovo punto di dati (17). Nell'esempio precedente, i prezzi aumentano gradualmente dal 11 al 17 per un totale di sette giorni. Si noti che la media mobile si alza anche dal 13 al 15 nel corso di un periodo di calcolo di tre giorni. Si noti inoltre che ogni valore della media mobile è appena sotto l'ultimo prezzo. Ad esempio, la media mobile per il primo giorno è uguale a 13 e l'ultimo prezzo è 15. I prezzi delle precedenti quattro giorni erano più bassi e questo fa sì che la media mobile di lag. Mobile esponenziale calcolo medio medie mobili esponenziali a ridurre il ritardo, applicando un peso maggiore ai prezzi recenti. La ponderazione applicata al prezzo più recente dipende dal numero di periodi in media mobile. Ci sono tre passi per il calcolo di una media mobile esponenziale. In primo luogo, calcolare la media mobile semplice. Una media mobile esponenziale (EMA) deve cominciare da qualche parte in modo da una media mobile semplice è usato come il precedente period039s EMA nel primo calcolo. In secondo luogo, calcolare il moltiplicatore ponderazione. In terzo luogo, calcolare la media mobile esponenziale. La formula che segue è un EMA 10 giorni. Una media mobile esponenziale a 10 periodi si applica una ponderazione 18.18 al prezzo più recente. A EMA 10-periodo può anche essere chiamato un 18.18 EMA. A EMA a 20 periodi si applica un peso di 9.52 per il prezzo più recente (2 (201) 0,0952). Si noti che il coefficiente per il periodo di tempo più breve è maggiore della ponderazione per il periodo di tempo più lungo. Infatti, la ponderazione scende della metà ogni volta che si spostano doppie medi di periodo. Se si vuole noi una percentuale specifica di un EMA, è possibile utilizzare questa formula per convertirlo in periodi di tempo e quindi immettere il valore come parametro EMA039s: Di seguito è riportato un esempio di foglio di calcolo di un 10 giorni di media mobile semplice e di un 10- giorno medio mobile esponenziale per Intel. Semplici medie mobili sono dritto in avanti e richiedono poca spiegazione. La media di 10 giorni si sposta semplicemente come nuovi prezzi disponibili e prezzi vecchi scendere. La media mobile esponenziale inizia con il semplice valore media mobile (22.22) nel primo calcolo. Dopo il primo calcolo, la formula normale riprende. Perché un EMA inizia con una media mobile semplice, il suo vero valore, non sarà realizzato fino a 20 o giù di periodi successivi. In altre parole, il valore sul foglio di calcolo Excel può differire dal valore grafico a causa del periodo di sguardo-back breve. Questo foglio di calcolo va solo indietro di 30 periodi, il che significa l'effetto della semplice media mobile ha avuto 20 periodi a dissipare. StockCharts risale almeno 250-periodi (tipicamente molto maggiori) per i suoi calcoli così gli effetti della media mobile nel primo calcolo sono completamente dissipata. Il GAL Factor Più lunga è la media mobile, più il ritardo. Una media mobile esponenziale a 10 giorni sarà abbracciare prezzi abbastanza da vicino e girare poco dopo che i prezzi girano. medie mobili brevi sono come barche di velocità - agile e veloce da cambiare. Al contrario, una media mobile di 100 giorni contiene un sacco di dati passato che lo rallenta. le medie più in movimento sono come cisterne oceano - letargico e lento a cambiare. Ci vuole un movimento di prezzo più grande e più a lungo per una 100 giorni di media mobile a cambiare rotta. Il grafico in alto mostra la 500 ETF SampP con 10 giorni EMA strettamente seguenti prezzi e una SMA di 100 giorni di rettifica superiore. Anche con il calo di gennaio-febbraio, i 100 giorni SMA ha tenuto il corso e non si voltò verso il basso. L'50 giorni di SMA si inserisce da qualche parte tra il giorno 10 e 100 medie mobili quando si tratta di fattore di ritardo. Semplice vs mobile esponenziale Medie Anche se ci sono chiare differenze tra semplici medie mobili e le medie mobili esponenziali, uno non è necessariamente migliore dell'altra. medie mobili esponenziali hanno meno lag e sono quindi più sensibili ai prezzi recenti - e recenti cambiamenti di prezzo. medie mobili esponenziali si trasformerà prima semplici medie mobili. Semplici medie mobili, dall'altro, rappresentano un vero valore medio dei prezzi per l'intero periodo di tempo. Come tale, semplici medie mobili possono essere più adatto per identificare i livelli di supporto o di resistenza. Spostamento di preferenza media dipende da obiettivi, lo stile analitico e orizzonte temporale. Chartists dovrebbero sperimentare con entrambi i tipi di medie mobili, nonché diversi orizzonti temporali, per trovare la soluzione migliore. Il grafico sottostante mostra IBM con il 50 giorni di SMA in rosso e il 50 giorni di EMA in verde. Sia ha raggiunto un picco a fine gennaio, ma il calo del EMA era più nitida rispetto al calo del SMA. L'EMA alzato a metà febbraio, ma la SMA ha continuato inferiore fino alla fine di marzo. Si noti che la SMA alzato più di un mese dopo l'EMA. Lunghezze e tempi La lunghezza della media mobile dipende dagli obiettivi analitici. medie mobili a breve (5-20 periodi) sono più adatti per le tendenze a breve termine e il commercio. Chartists interessati nelle tendenze a medio termine sarebbe optare per le medie più in movimento che potrebbe estendersi 20-60 periodi. investitori a lungo termine preferiranno medie mobili con 100 o più periodi. Alcuni lunghezza media in movimento sono più popolari di altri. La media mobile a 200 giorni è forse il più popolare. A causa della sua lunghezza, questo è chiaramente un media mobile di lungo termine. Successivamente, la media mobile a 50 giorni è molto popolare per la tendenza a medio termine. Molti chartists utilizzano le medie di 50 giorni e 200 giorni in movimento insieme. A breve termine, una media mobile di 10 giorni era molto popolare in passato perché era facile da calcolare. Uno semplicemente aggiunti i numeri e si è trasferito il punto decimale. Trend di identificazione Gli stessi segnali possono essere generati utilizzando medie mobili semplici o esponenziali. Come notato sopra, la preferenza dipende da ogni individuo. Questi esempi di seguito utilizzeranno entrambe le medie mobili semplici ed esponenziali. La media termine in movimento si applica sia alle medie mobili semplici ed esponenziali. La direzione della media mobile trasmette informazioni importanti sui prezzi. Una media mobile aumento dimostra che i prezzi sono generalmente in aumento. Una media mobile calo indica che i prezzi, in media, sono in calo. Un aumento a lungo termine media mobile riflette un trend rialzista a lungo termine. A lungo termine si muove cadere media riflette una tendenza al ribasso a lungo termine. Il grafico in alto mostra 3M (MMM) con una media mobile esponenziale a 150 giorni. Questo esempio dimostra quanto bene medie mobili funzionano quando la tendenza è forte. I 150 giorni di EMA ha respinto nel novembre 2007 e nuovamente nel gennaio 2008. Si noti che ci sono voluti un calo del 15 per invertire la direzione di questa media mobile. Questi indicatori in ritardo di sviluppo identificano le inversioni di tendenza in cui si verificano (nella migliore delle ipotesi) o dopo che si verifichino (nel peggiore dei casi). MMM continuato inferiore nel marzo 2009 e poi è salito 40-50. Si noti che i 150 giorni EMA non girare fino a dopo questa ondata. Una volta lo ha fatto, tuttavia, ha continuato MMM superiore i prossimi 12 mesi. Le medie mobili funzionano brillantemente nelle tendenze forti. Doppia Crossover due medie mobili possono essere utilizzati insieme per generare segnali di crossover. In Analisi tecnica dei mercati finanziari. John Murphy chiama questo il metodo della partita doppia crossover. crossover doppie comporta uno relativamente breve media mobile e una media relativamente lunga in movimento. Come con tutti i media mobile, la lunghezza complessiva della media mobile definisce i tempi per il sistema. Un sistema che utilizza un EMA 5 giorni e 35 giorni EMA sarebbe ritenuto breve termine. Un sistema che utilizza un 50 giorni di SMA e 200 giorni SMA sarebbe considerato a medio termine, forse anche a lungo termine. Un crossover rialzista si verifica quando i più brevi in ​​movimento croci sopra la media la media più in movimento. Questo è anche conosciuto come una croce d'oro. Un crossover ribassista si verifica quando i più brevi in ​​movimento croci bassi rispetto alla media più in movimento. Questo è noto come una croce morto. In movimento crossover media producono segnali relativamente tardi. Dopo tutto, il sistema impiega due indicatori in ritardo di sviluppo. Più lungo è il movimento periodi medi, maggiore è il ritardo nei segnali. Questi segnali grande lavoro quando un buon andamento prende piede. Tuttavia, un sistema di crossover media mobile produrrà un sacco di whipsaws in assenza di una forte tendenza. Vi è anche un metodo di crossover tripla che prevede tre medie mobili. Ancora una volta, un segnale viene generato quando la media più breve mobile attraversa le due medie più mobili. Un semplice sistema a tre di crossover potrebbe coinvolgere 5 giorni, 10 giorni e 20 giorni medie mobili. Il grafico in alto mostra Home Depot (HD) con un EMA a 10 giorni (linea verde tratteggiata) e 50 giorni di EMA (linea rossa). La linea nera è il quotidiano vicino. Utilizzando un crossover media mobile avrebbe comportato tre whipsaws prima di prendere un buon mestiere. Il 10-giorni EMA ha rotto al di sotto dei 50 giorni EMA alla fine di ottobre (1), ma questo non durò a lungo come il 10-giorni è tornato sopra a metà (2) novembre. Questa croce è durato più a lungo, ma il prossimo incrocio ribassista a (3) Gennaio si è verificato nei pressi di novembre i livelli di fine dei prezzi, con conseguente un'altra whipsaw. Questo cross ribassista non durò a lungo, come i 10 giorni di EMA è tornato sopra i 50 giorni di pochi giorni dopo (4). Dopo tre segnali cattivi, il quarto segnale prefigurato una mossa forte come il magazzino avanzato oltre 20. Ci sono due take away qui. In primo luogo, crossover sono inclini a Whipsaw. Un filtro di prezzo o di tempo può essere applicata per aiutare a prevenire whipsaws. I commercianti potrebbero richiedere il crossover durare 3 giorni prima di agire o richiedere i 10 giorni di EMA per spostare il abovebelow 50 giorni EMA da una certa quantità prima di agire. In secondo luogo, MACD può essere utilizzato per identificare e quantificare questi crossover. MACD (10,50,1) mostrerà una linea che rappresenta la differenza tra le due medie mobili esponenziali. MACD diventa positivo nel corso di una croce d'oro e negativo nel corso di una croce morto. La percentuale Price Oscillator (PPO) può essere utilizzato allo stesso modo per mostrare le differenze percentuali. Si noti che MACD e il PPO si basano su medie mobili esponenziali e non corrisponderanno con semplici medie mobili. Questo grafico mostra Oracle (ORCL), con il 50 giorni EMA, EMA 200 giorni e MACD (50,200,1). Ci sono stati quattro in movimento crossover medi per un periodo di 2 di 12 anni. I primi tre provocato whipsaws o mestieri male. Una tendenza sostenuta iniziata con la quarta di crossover come ORCL avanzate per metà degli anni '20. Ancora una volta, in movimento crossover medi grande lavoro quando la tendenza è forte, ma producono perdite in assenza di una tendenza. Prezzo Crossover Le medie mobili possono essere utilizzati anche per generare segnali con semplici crossover di prezzo. Un segnale rialzista viene generato quando i prezzi si muovono al di sopra della media mobile. Un segnale ribassista è generato quando i prezzi si muovono al di sotto della media mobile. crossover prezzo possono essere combinati per scambi all'interno della tendenza più grande. La media è più in movimento dà il tono per la tendenza più grande e la media mobile più breve è utilizzato per generare i segnali. Si potrebbe guardare per incroci rialzisti dei prezzi solo quando i prezzi sono già al di sopra della media più in movimento. Questo sarebbe la negoziazione di sintonia con la tendenza più grande. Ad esempio, se il prezzo è al di sopra della media mobile a 200 giorni, chartists si concentrerà unicamente su segnali quando il prezzo si muove al di sopra del 50 giorni di media mobile. Ovviamente, una mossa al di sotto della media mobile a 50 giorni sarebbe precedere tale segnale, ma tali cross ribassisti verrebbe ignorato perché la tendenza più grande è alto. Un cross ribassista sarebbe semplicemente suggerire un pullback all'interno di un trend al rialzo più grande. Una croce di nuovo al di sopra della media mobile a 50 giorni segnalerebbe una ripresa dei prezzi e continuazione del trend rialzista più grande. Il grafico seguente mostra Emerson Electric (EMR) con la 50 giorni EMA e 200 giorni EMA. Il titolo è passato sopra e tenuto al di sopra della media mobile a 200 giorni nel mese di agosto. Ci sono stati cali al di sotto del 50 giorni EMA ai primi di novembre e di nuovo all'inizio di febbraio. I prezzi si muovevano rapidamente indietro al di sopra del 50 giorni EMA a fornire segnali rialzisti (frecce verdi) in armonia con il trend rialzista più grande. MACD (1,50,1) viene visualizzato nella finestra dell'indicatore di confermare croci di prezzo sopra o sotto il 50 giorni EMA. L'EMA di 1 giorno è uguale al prezzo di chiusura. MACD (1,50,1) è positivo quando la chiusura è superiore al 50 giorni EMA e negativo quando la chiusura è inferiore al 50 giorni EMA. Supporto e resistenza Le medie mobili possono anche fungere da supporto in una tendenza rialzista e resistenza in un trend al ribasso. Un trend rialzista di breve termine potrebbe trovare supporto nei pressi della media mobile semplice a 20 giorni, che viene utilizzato anche in bande di Bollinger. Un trend rialzista di lungo termine potrebbe trovare supporto nei pressi della media mobile semplice a 200 giorni, che è il più popolare media mobile di lungo periodo. Se, infatti, la media mobile a 200 giorni può offrire supporto o resistenza semplicemente perché è così ampiamente usato. E 'quasi come una profezia che si autoavvera. Il grafico qui sopra mostra il NY Composite con la semplice media mobile a 200 giorni a partire da metà 2004 fino alla fine del 2008. Il 200 giorni fornito un supporto più volte durante l'avanzata. Una volta che la tendenza si è invertita con una doppia interruzione di supporto superiore, la media mobile a 200 giorni ha agito come resistenza intorno a 9500. Non aspettatevi esatti livelli di supporto e resistenza da medie mobili, in particolare più medie mobili. I mercati sono guidati dalle emozioni, che li rende inclini a superamenti. Invece di livelli precisi, medie mobili possono essere utilizzati per individuare le zone di supporto o di resistenza. Conclusioni I vantaggi di usare medie mobili devono essere pesati contro gli svantaggi. Le medie mobili sono trend following, o in ritardo, gli indicatori che saranno sempre un passo indietro. Questo non è necessariamente una brutta cosa, però. Dopo tutto, il trend è tuo amico, ed è migliore per il commercio nella direzione del trend. Le medie mobili assicurare che un trader è in linea con l'attuale tendenza. Anche se la tendenza è tuo amico, titoli trascorrono gran parte del tempo in trading range, che rendono inefficace medie mobili. Una volta in un trend, medie mobili vi terrà in, ma anche dare segnali in ritardo. Don039t si aspettano di vendere in alto e compra al fondo utilizzando medie mobili. Come la maggior parte strumenti di analisi tecnica, medie mobili non dovrebbero essere usati da soli, ma in combinazione con altri strumenti complementari. Chartists possono usare le medie mobili per definire la tendenza generale e quindi utilizzare RSI per definire i livelli di ipercomprato o ipervenduto. L'aggiunta di medie mobili a StockCharts Grafici Le medie mobili sono disponibili come funzionalità prezzo sovrapposizione sul SharpCharts banco di lavoro. Utilizzando il menu a discesa Overlay, gli utenti possono scegliere tra una media mobile semplice o una media mobile esponenziale. Il primo parametro viene utilizzato per impostare il numero di periodi di tempo. Un parametro opzionale può essere aggiunto per specificare quale campo di prezzo dovrebbe essere utilizzato nei calcoli - O per l'Open, H per l'Alto, L per la bassa, e C per la chiusura. Una virgola viene utilizzato per i parametri separati. Un altro parametro opzionale può essere aggiunto a spostare le medie mobili al (passato) o di destra (futuro) di sinistra. Un numero negativo (-10) sposterebbe la media mobile a 10 periodi sinistra. Un numero positivo (10) sposterebbe la media mobile a destra 10 periodi. Più medie mobili possono essere sovrapposti trama prezzo semplicemente aggiungendo un'altra linea di sovrapposizione al banco da lavoro. i membri StockCharts possono cambiare i colori e lo stile di distinguere tra più medie mobili. Dopo aver selezionato un indicatore, aprire le Opzioni avanzate facendo clic sul piccolo triangolo verde. Opzioni avanzate può essere utilizzato anche per aggiungere una sovrapposizione di media mobile ad altri indicatori tecnici come RSI, CCI, e Volume. Clicca qui per un grafico in diretta con diverse medie mobili differenti. Utilizzando medie mobili con StockCharts scansioni Qui ci sono alcune scansioni di esempio che i membri StockCharts possono utilizzare per eseguire la scansione di vari mobili situazioni media: Rialzista Moving Average Croce: Questo scansioni ricerca azioni con un aumento di 150 giorni di media mobile semplice ed un cross rialzista del 5 - day EMA e di 35 giorni EMA. La media mobile a 150 giorni è in aumento fino a quando è scambiato sopra del suo livello di cinque giorni fa. Un cross rialzista si verifica quando il 5 giorni EMA si muove al di sopra del 35 giorni EMA sul volume superiore alla media. Bearish Moving Average Croce: Questo scansioni ricerca azioni con un calo di 150 giorni di media mobile semplice e una traversa al ribasso del 5 giorni EMA e di 35 giorni EMA. La media mobile a 150 giorni è in calo fino a quando è scambiato al di sotto del livello di cinque giorni fa. Un cross ribassista si verifica quando il 5 giorni EMA si muove al di sotto del 35 giorni EMA sul volume superiore alla media. Lo studio ulteriore John Murphy039s libro ha un capitolo dedicato a medie mobili ed i loro vari usi. Murphy copre i pro ei contro di medie mobili. Inoltre, Murphy mostra come le medie mobili funzionano con le fasce di Bollinger e sistemi di trading basati canale. Analisi Tecnica della Forza mercati finanziari John MurphyRelative Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) Introduzione Sviluppato J. Welles Wilder, l'indice di forza relativa (RSI) è un oscillatore momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo. RSI oscilla tra zero e 100. Tradizionalmente, e secondo Wilder, RSI è considerato ipercomprato quando sopra 70 e ipervenduto quando sotto 30. I segnali possono essere generati anche con la ricerca di divergenze, altalene fallimento e crossover centrale. RSI può anche essere utilizzato per identificare la tendenza generale. RSI è un indicatore di momentum estremamente popolare che è stato descritto in un certo numero di articoli, interviste e libri nel corso degli anni. In particolare, di Costanza Brown039s libro, analisi tecnica per il trading professionale, presenta il concetto di mercato toro e mercato orso intervalli di RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI mentore, introdotto inversioni positive e negative per RSI. Inoltre, Cardwell trasformato il concetto di divergenza, in senso letterale e figurato, sulla sua testa. Wilder dispone di RSI nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. Questo libro include anche il Parabolic SAR, Average True Range e il Directional Movement Concept (ADX). Nonostante sia sviluppato prima dell'età del computer, indicatori Wilder039s hanno resistito alla prova del tempo e rimanere estremamente popolare. Calcolo Per semplificare la spiegazione calcolo, RSI è stata suddivisa nelle sue componenti fondamentali: RS. Guadagno medio e perdita media. Questo calcolo si basa su RSI 14 periodi, che è il default suggerita da Wilder nel suo libro. Le perdite sono espressi come valori positivi e non con quelli negativi. I primi calcoli per la media di guadagno e la perdita media sono semplici 14 medie di periodo. Prima media Guadagno Somma dei guadagni nel corso degli ultimi 14 periodi 14. Prima Somma Media Perdita delle perdite nel corso degli ultimi 14 periodi 14 il secondo, e successive, i calcoli si basano sulle medie precedenti e la perdita di guadagno corrente: guadagno medio (precedente guadagno medio ) x 13 corrente guadagno 14. perdita media (precedente perdita media) x 13 corrente di perdita di 14. Prendendo il valore precedente più il valore attuale è una tecnica di smoothing simile a quella utilizzata nel calcolo della media mobile esponenziale. Questo significa anche che i valori RSI diventano più preciso come il periodo di calcolo si estende. SharpCharts utilizza almeno 250 punti di dati prima della data di partenza di qualsiasi grafico (assumendo che esistono molti dati) per il calcolo dei suoi valori RSI. Per replicare esattamente i nostri numeri di RSI, una formula avrà bisogno di almeno 250 punti di dati. formula Wilder039s normalizza RS e lo trasforma in un oscillatore che oscilla tra zero e 100. Infatti, un terreno di RS appare esattamente lo stesso come un terreno di RSI. Il passo di normalizzazione rende più facile identificare gli estremi perché RSI è gamma limitata. RSI è 0 quando il guadagno medio è uguale a zero. Assumendo un RSI a 14-periodo, un valore pari a zero RSI significa prezzi più bassi spostati tutti i 14 periodi. Non c'erano guadagni per misurare. RSI è 100 quando la perdita media è uguale a zero. Ciò significa che i prezzi più elevati spostati tutti i 14 periodi. Non ci sono state perdite per misurare. Here039s un foglio Excel che mostra l'inizio di un calcolo RSI in azione. Nota: Il processo di levigatura influisce valori RSI. I valori RS sono attenuati dopo il primo calcolo. Perdita media è uguale alla somma delle perdite diviso per 14 per il primo calcolo. calcoli successivi si moltiplicano il valore prima del 13, aggiungere il valore più recente e quindi dividere il totale per 14. Questo crea un effetto levigante. Lo stesso vale per guadagno medio. A causa di questo livellamento, valori RSI può variare in base al periodo di calcolo totale. 250 periodi consentiranno più lisciatura di 30 periodi e questo un po 'influenzare i valori RSI. StockCharts risale a 250 giorni, quando possibile. Se la perdita media è uguale a zero, una divisione per lo zero situazione si verifica per RS ​​e RSI è impostato su 100 per definizione. Allo stesso modo, RSI è uguale a 0 quando guadagno medio è uguale a zero. Parametri Il periodo aspetto-back di default per la RSI è 14, ma questo può essere abbassato per aumentare la sensibilità o sollevato per diminuire la sensibilità. 10 giorni RSI è più probabilità di raggiungere i livelli di ipercomprato o ipervenduto di 20 giorni RSI. I parametri look-indietro dipendono anche una volatilità security039s. RSI 14 giorni per Internet Retailer Amazon (AMZN) è più probabile che diventi ipercomprato o ipervenduto di RSI di 14 giorni per Duke Energy (DUK), un programma di utilità. RSI è considerato ipercomprato quando sopra 70 e ipervenduto quando sotto 30. Questi livelli tradizionali possono anche essere regolati per adattarsi meglio alle esigenze di analisi di sicurezza o. Alzando ipercomprato al 80 o abbassare ipervenduto a 20 ridurrà il numero di letture overboughtoversold. commercianti di breve termine a volte usano 2-periodo RSI per cercare letture ipercomprato superiori a 80 e le letture di ipervenduto sotto 20. ipercomprato-Oversold Wilder considerato RSI in ipercomprato e ipervenduto superiore a 70 sotto 30. Il grafico 3 mostra McDonalds con 14 giorni RSI. Questo grafico dispone di bar quotidiane in grigio con un 1-day SMA in rosa per evidenziare i prezzi di chiusura perché RSI si basa sui prezzi di chiusura. Lavorare da sinistra a destra, il titolo è diventato ipervenduto a fine luglio e ha trovato il supporto intorno a 44 (1). Si noti che il fondo si è evoluta dopo la lettura di ipervenduto. Il titolo non ha fondo, non appena è apparsa la lettura ipervenduto. Bottoming può essere un processo. Da livelli di ipervenduto, RSI spostato superiore a 70 a metà settembre per diventare ipercomprato. Nonostante questa lettura ipercomprato, il titolo non è diminuito. Invece, il titolo in fase di stallo per un paio di settimane e poi ha continuato alto. Tre letture più ipercomprato si sono verificati prima del magazzino finalmente ha raggiunto il picco a (2) dicembre. oscillatori di momentum può diventare ipercomprato (ipervenduto) e rimanere così in un forte up (verso il basso) tendenza. I primi tre letture di ipercomprato prefigurato consolidamenti. Il quarto coinciso con un picco significativo. RSI poi spostato da ipercomprato a ipervenduto nel mese di gennaio. La parte inferiore finale non coincideva con la lettura ipervenduto iniziale dello stock in ultima analisi, a fondo un paio di settimane più tardi, circa 46 (3). Come molti oscillatori di momentum, letture di ipercomprato e ipervenduto per RSI funzionano meglio quando i prezzi si muovono lateralmente in un intervallo. Grafico 4 mostra (WFR) commercio MEMC Electronics tra il 13,5 e il 21 da aprile a settembre 2009. Il titolo ha raggiunto il picco subito dopo la RSI ha raggiunto il 70 e toccato il fondo subito dopo che il titolo ha raggiunto 30. Le divergenze Secondo Wilder, divergenze segnalare un potenziale punto di inversione, perché slancio direzionale non conferma dei prezzi. Una divergenza rialzista si verifica quando il titolo sottostante rende un più basso basso e RSI forma un basso più alto. RSI non conferma il basso più basso e questo dimostra il rafforzamento slancio. Si forma un divergenza ribassista quando la sicurezza registra un più alto alto e RSI forma un alto inferiore. RSI non conferma il nuovo massimo e questo dimostra slancio indebolimento. Grafico 5 mostra Ebay (EBAY), con una divergenza ribassista nel mese di agosto-ottobre. Il titolo è passato a nuovi massimi in settembre-ottobre, ma RSI formata massimi inferiori per la divergenza ribassista. La successiva ripartizione a metà ottobre ha confermato indebolimento slancio. Una divergenza rialzista formata nel periodo gennaio-marzo. La divergenza rialzista formato con Ebay muoversi verso nuovi minimi a marzo e RSI tenuta sopra la sua prima basso. RSI riflette meno slancio aspetto negativo durante il declino febbraio-marzo. La metà di breakout marzo ha confermato il miglioramento slancio. Le divergenze tendono ad essere più robusto quando formano dopo una lettura ipercomprato o ipervenduto. Prima di arrivare troppo entusiasta di divergenze come grandi segnali di trading, si deve notare che le divergenze sono fuorvianti in una forte tendenza. Un forte trend rialzista può mostrare numerose divergenze ribassiste prima di una top materializza in realtà. Al contrario, le divergenze rialziste possono apparire in una forte tendenza al ribasso - e tuttavia la tendenza al ribasso continua. Grafico 6 mostra la 500 ETF SampP (SPY) con tre divergenze ribassiste e una tendenza al rialzo continua. Queste divergenze ribassiste potrebbero hanno avvertito di un pullback a breve termine, ma non c'era chiaramente nessun grande inversione di tendenza. Altalene Failure Wilder considerate anche le oscillazioni di guasto come forti indizi di una inversione imminente. altalene fallimento sono indipendenti l'azione dei prezzi. In altre parole, le oscillazioni di guasto si concentrano esclusivamente sulla RSI per i segnali e ignorano il concetto di divergenze. A rialzisti forme battente di errore registrati quando l'RSI si muove al di sotto di 30 (ipervenduto), rimbalza sopra i 30, si tira indietro, tiene sopra 30 e poi rompe la sua prima alta. Si tratta essenzialmente di una mossa per livelli di ipervenduto e quindi un più alto basso livello sopra ipervenduto. Grafico 7 mostra Research in Motion (RIMM) con 10 giorni RSI formando uno swing rialzista fallimento. Un ribasso forme battente di errore registrati quando RSI si muove superiori a 70, si tira indietro, rimbalzi, non riesce a superare il 70 e poi rompe la sua prima basso. Si tratta essenzialmente di una mossa per i livelli di ipercomprato e quindi una minore alto di sotto dei livelli di ipercomprato. Grafico 8 mostra Texas Instruments (TXN) con uno swing fallimento ribasso in maggio-giugno 2008. In analisi tecnica per il trading professionale, Constance Brown suggerisce che gli oscillatori non viaggiano tra 0 e 100. Questo avviene anche per essere il nome del primo capitolo. Brown identifica una fascia di mercato toro e un mercato orso per la RSI. RSI tende a oscillare tra il 40 e il 90 in un mercato toro (rialzista) con le zone 40-50 in qualità di supporto. Questi intervalli possono variare a seconda dei parametri RSI, la forza di tendenza e volatilità del titolo sottostante. Grafico 9 mostra di 14 settimane RSI per SPY durante il mercato toro dal 2003 fino al 2007. RSI è salito al di sopra di 70 alla fine del 2003 e poi spostato nella sua fascia di mercato toro (40-90). C'è stato un superamento inferiore a 40 nel luglio del 2004, ma l'RSI ha tenuto la zona 40-50 almeno cinque volte dal gennaio 2005 a ottobre 2007 (frecce verdi). In realtà, si noti che pullback a questa zona forniti punti di ingresso a basso rischio di partecipare alla fase di rialzo. Il rovescio della medaglia, RSI tende a oscillare tra 10 e 60 in un mercato orso (ribassista) con la zona 50-60 in qualità di resistenza. Grafico 10 mostra RSI di 14 giorni per l'indice del dollaro statunitense (USD) durante la sua tendenza al ribasso 2.009. RSI si trasferisce a 30 marzo per segnalare l'inizio di una serie di orso. La zona 40-50 successivamente ha segnato la resistenza fino a quando un breakout nel mese di dicembre. Positivo-negativo ripristini Andrew Cardwell sviluppato inversioni positivi e negativi per RSI, che sono il contrario di divergenze ribassiste e rialziste. libri Cardwell039s sono fuori stampa, ma lo fa offrire seminari dettaglio questi metodi. Constance Brown crediti Andrew Cardwell per la sua illuminazione RSI. Prima di discutere la tecnica di inversione, si deve rilevare che Cardwell039s interpretazione divergenze differisce da Wilder. Cardwell considerato divergenze ribassiste come fenomeno di mercato toro. In altre parole, le divergenze ribassiste sono più propensi a formarsi in uptrends. Allo stesso modo, le divergenze rialziste sono considerati orso fenomeno di mercato indicativo di una tendenza al ribasso. Si forma positiva inversione quando RSI forgia un basso più basso e la sicurezza forma un basso più alto. Questa bassa inferiore non è a livelli di ipervenduto, ma di solito da qualche parte tra 30 e 50. Tabella 11 mostra MMM con una positiva inversione formando nel giugno 2009. MMM ha rotto la resistenza a poche settimane più tardi e RSI spostato sopra 70. Nonostante lo slancio più debole con un basso più basso in RSI, MMM ha tenuto sopra la sua prima basso e ha mostrato la forza sottostante. In sostanza, l'azione dei prezzi annullato slancio. Una inversione negativo è l'opposto di una inversione positiva. RSI forma un massimo più alto, ma la sicurezza forma un alto inferiore. Anche in questo caso, il massimo più alto è di solito appena sotto i livelli di ipercomprato nella zona 50-70. Grafico 12 mostra Starbucks (SBUX) formando un alto inferiore come RSI forma un massimo più alto. Anche se RSI ha forgiato un nuovo massimo e lo slancio era forte, l'azione dei prezzi non è riuscito a confermare quanto minore alto formato. Questa inversione negativo prefigurava la grande occasione di sostegno a fine giugno e forte calo. Conclusioni RSI è un oscillatore moto versatile che ha superato la prova del tempo. Nonostante i cambiamenti della volatilità e dei mercati nel corso degli anni, l'RSI rimane rilevante oggi come lo era in giorni Wilder039s. Mentre Wilder039s interpretazioni originali sono utili per comprendere l'indicatore, il lavoro di Brown e Cardwell prende interpretazione RSI ad un nuovo livello. Regolare a questo livello richiede un po 'ripensamento da parte dei chartists tradizionalmente istruiti. Wilder considera ipercomprato condizioni maturi per un'inversione, ma ipercomprato può anche essere un segno di forza. divergenze ribassiste producono ancora alcuni buoni segnali di vendita, ma chartists devono essere attenti nelle tendenze forti quando le divergenze ribassiste sono in realtà normali. Anche se il concetto di inversioni positive e negative può sembrare a minare l'interpretazione Wilder039s, la logica ha un senso e Wilder difficilmente respingere il valore di mettere maggiormente l'accento sulla azione dei prezzi. inversioni positivi e negativi messi azione dei prezzi del titolo sottostante primo e il secondo indicatore, che è il modo in cui dovrebbe essere. divergenze ribassiste e rialziste posto l'indicatore prima e la seconda azione dei prezzi. Mettendo l'accento su azione dei prezzi, il concetto di inversioni positive e negative sfida il nostro pensiero verso oscillatori slancio. Utilizzo con SharpCharts RSI è disponibile come indicatore per SharpCharts. Una volta selezionati, gli utenti possono effettuare l'indicatore sopra, sotto o dietro la trama prezzo del sottostante. Posizionamento di RSI direttamente sulla parte superiore del grafico dei prezzi accentua i movimenti relativi all'azione prezzo del titolo sottostante. Gli utenti possono applicare opzioni avanzate per appianare l'indicatore con una media mobile o aggiungere una linea orizzontale per contrassegnare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Suggerita scansioni RSI Oversold in trend rialzista. Questa scansione rivela stock che sono in una tendenza rialzista con RSI ipervenduto. In primo luogo, le scorte devono essere di sopra del loro 200 giorni di media mobile di essere in una tendenza rialzista generale. In secondo luogo, per diventare ipervenduto RSI deve attraversare inferiore a 30. RSI Ipercomprato in ribasso. Questa scansione rivela stock che sono in un trend al ribasso con RSI in ipercomprato abbassare. In primo luogo, le scorte devono essere in una tendenza ribassista generale essere inferiore alle 200 giorni di media mobile. In secondo luogo, RSI deve attraversare sopra il 70 per diventare ipercomprato. Lo studio ulteriore Costanza Brown039s libro prende RSI ad un nuovo livello con mercato toro e orso gamme di mercato, inversioni positive e negative, e le proiezioni sulla base di RSI. Alcuni metodi di Andrew Cardwell, il suo mentore RSI, vengono anche spiegate e raffinato nel libro. Analisi Tecnica per il trading professionale Costanza BrownTEMA - riassunto rapido tripla media mobile esponenziale (TEMA) è un'altra versione più fluida e veloce sviluppato da Patrick G. Mulloy nel 1994. Anche in questo caso, l'idea dell'indicatore TEMA è di non basta prendere l'EMA successiva EMA iterazione, ma per eliminare il fattore ritardo presente in un EMA tradizionale. DEMA indicatore formula La tripla media mobile esponenziale (TEMA) combina un singolo EMA, una doppia e una tripla EMA EMA, fornendo un ritardo inferiore a uno di questi tre medie. Trading con TEMA indicatore di Trading con TEMA è simile alla negoziazione con indicatore DEMA. È possibile sostituire il EMA regolare con TEMA, oppure è possibile testare i segnali di crossover quando si utilizzano due indicatori TEMA. Copyright copia Forex Indicatori